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VWAP Indikator einfach erklärt: Anwendung & Trading Strategien

  • Beitrag zuletzt geändert am:13 Februar 2024
  • Beitrags-Kategorie:Technische Indikatoren
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  • Lesedauer:26 min Lesezeit
ThemaErklärung
Was ist der VWAP Indikator?Technischer Indikator, der den durchschnittlichen Preis eines Finanzinstruments unter Berücksichtigung des gehandelten Volumens anzeigt.
BerechnungVWAP = (Σ (Typischer Preis × Volumen)) / (Σ Volumen), wobei der typische Preis = (Hoch + Tief + Schluss) / 3 ist.
Wichtigkeit für TraderZeigt den „fairen“ Preis an, dient als Benchmark, hilft bei der Identifizierung von Unterstützungs-/Widerstandszonen und der Generierung von Handelssignalen.
Anwendung im TradingNutzung als Unterstützung/Widerstand, für Kauf-/Verkaufssignale, zur Trendbestimmung, bei Pullbacks und zur Identifikation von überkauften/überverkauften Märkten.
StrategienTrendfolge, Mean Reversion, Breakout, Orderflow.
Kombination mit IndikatorenSupertrend, Ichimoku Cloud, Bollinger Bands, RSI.
Geankerte VWAPErmöglicht die Berechnung des VWAP ab einem frei wählbaren Zeitpunkt, bietet relevantere Unterstützungs-/Widerstandszonen.
EinstellungenZeitrahmen, Ankerpunkte, Standardabweichung, Farbe, Stil.
Vor- und NachteileVorteile: Berücksichtigt Volumen, zeigt fairen Preis/Trendrichtung, vielseitig einsetzbar. Nachteile: Laggt hinterher, eingeschränkte Funktionalität bei dünnen Umsätzen.
Trading PlattformenNicht standardmäßig auf allen Plattformen verfügbar, aber über Zusatztools wie MetaTrader installierbar.
Worauf achten?Nutzung als Benchmark, Bedeutung von Kursabweichungen, Identifizierung von Unterstützungs-/Widerstandszonen, Trendindikation, Hinweise auf Trendwenden.

Was ist der VWAP Indikator und wie funktioniert er?

Ein Trader nutzt den VWAP Indikator zusammen mit Supertrend und Bollinger Bands

Der VWAP (Volume Weighted Average Price) im deutschen „Volumengewichteter Durchschnittskurs“ ist ein technischer Indikator. Der den durchschnittlichen Preis eines Finanzinstruments unter Berücksichtigung des gehandelten Volumens anzeigt.

Es fließt nicht nur der Kurs, sondern auch das Volumen in die Berechnung des Durchschnittskurses ein. Je höher das Volumen zu einem bestimmten Kurs war, desto stärker wirkt sich dieser Kurs auf den VWAP aus.

TradingView - VWAP Indikator
TradingView – VWAP Indikator

Formel und Berechnung Volumengewichteter Durchschnittskurs

Die Berechnung des VWAP erfolgt, indem für jeden Zeitraum (z.B. 1 Minute) der typische Kurs (Durchschnitt aus Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs) mit dem gehandelten Volumen dieses Zeitraums multipliziert wird.

Diese Werte werden über den gewählten Zeitraum (z.B. 1 Tag) kumuliert. Durch das kumulierte Gesamtvolumen geteilt.

Person berechnet den VWAP Indikator mit mehreren Bildschirmen

Formel:

VWAP = (Summe(Typischer Preis × Volumen)) / (Summe Volumen)

Wo:

  • Typischer Preis = (Hoch + Tief + Schluss) / 3
  • Σ bedeutet die kumulative Summe über den angegebenen Zeitraum.

Also für jeden Zeitraum (z.B. 1-Minuten-Intervalle):

  • Berechne den Typischen Preis = (Hoch + Tief + Schluss) / 3.
  • Multipliziere den Typischen Preis mit dem Volumen.
  • Summiere diese Werte kumulativ.
  • Summiere das Volumen kumulativ.
  • Teile die kumulative Summe von Typischer Preis × Volumen durch das kumulative Volumen.

Warum ist der VWAP Indikator wichtig für Trader?

Daytrader analysiert geankerten VWAP nach Marktereignis
ThemaErklärung
VWAPDer VWAP zeigt den Durchschnittspreis eines Finanzinstruments während eines bestimmten Zeitraums an.
Nutzung als BenchmarkViele institutionelle Investoren verwenden den VWAP als Referenzpunkt.
Bedeutung von AbweichungenKurse über oder unter dem VWAP zeigen eine potenziell bessere Ausführung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an.
Unterstützungs- und WiderstandszonenOft bilden sich um den VWAP wichtige Preisniveaus, die als Unterstützungs- oder Widerstandszonen dienen.
Generierung von HandelssignalenKursdurchbrüche über oder unter dem VWAP können als Kauf- oder Verkaufssignale interpretiert werden.
TrendindikatorDie Richtung des VWAP gibt Hinweise auf den vorherrschenden Trend: Ein steigender VWAP deutet auf einen Aufwärtstrend hin, ein fallender VWAP signalisiert einen Abwärtstrend.
Hinweis auf TrendwendeAbweichungen des Kurses vom VWAP können auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten.

💡 Der VWAP hilft Tradern dabei, den „fairen“ Preis“ und die Stimmung am Markt besser einzuschätzen.

Wie kann man den VWAP Indikator für das Trading nutzen?

Volume Weighted Average Price: Trading-Software zeigt VWAP-Indikator neben anderen Analysewerkzeugen

Unterstützung und Widerstand

Wenn sich der Kurs oberhalb des VWAP befindet, kann der VWAP als Unterstützung dienen.

Fällt der Kurs zurück zum VWAP, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Rebounds. Umgekehrt kann der VWAP bei Kursen unterhalb dessen als Widerstand fungieren.

Kauf- und Verkaufssignale

Ein Durchbruch des Kurses über den VWAP kann als Kaufsignal interpretiert werden.

Ein Bruch des Kurses unter den VWAP ein Verkaufssignal darstellt. Diese Signale sollten jedoch durch andere Indikatoren bestätigt werden.

Handelsterminal mit VWAP-Chart vor nächtlicher Stadtsilhouette

Pullbacks

Pullbacks zum VWAP können gute Einstiegspunkte in die vorherrschende Trendrichtung darstellen.

Hierbei wird nach einer Initialen Bewegung auf einen Test des VWAP gewartet, um in Trendrichtung einzusteigen.

Trendbestimmung

Bullischer Aktienmarktchart zeigt Trend mit aufsteigender VWAP-Linie

Ein steigender VWAP zeigt einen Aufwärtstrend an. Ein fallender VWAP einen Abwärtstrend.

Die Neigung des VWAP gibt Aufschluss über die Stärke des Trends.

Überkaufte/Überverkaufte Märkte

Große Abweichungen des Kurses vom VWAP deuten auf eine Übertreibung hin.

Die oft zu einer Gegenbewegung führt. Diese Abweichungen können für Mean-Reversion Trades genutzt werden.

Trading Strategien mit dem Volume Weighted Average Price Indikator

Finanz-Dashboard mit VWAP und anderen Marktanalysewerkzeugen

Der VWAP Indikator lässt sich mit verschiedenen Trading-Strategien kombinieren.

Trendfolge

Bei einem Trend in Richtung des VWAP kann durch Pullbacks zum VWAP in Trendrichtung eingestiegen werden.

Ein steigender VWAP signalisiert hierbei einen Aufwärtstrend. Ein fallender VWAP einen Abwärtstrend.

Mean Reversion

Bei extremen Abweichungen des Kurses vom VWAP kann auf eine Rückkehr zum Mittelwert (VWAP-Linie) gesetzt werden. Hierfür eigenen sich Daytrades oder kurzfristige Swingtrades.

Breakout

Automatisiertes Trading-Dashboard zeigt VWAP-Indikator und Echtzeitanalytik

Bei einem Ausbruch über den VWAP kann auf Anschlussorders gesetzt werden.

Da der VWAP oft als Widerstand oder Unterstützung dient.

Ein schnelles Momentum nach dem Breakout erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Orderflow

Da viele institutionelle Investoren den VWAP als Benchmark verwenden, gibt die Position des Kurses zum VWAP Aufschluss über Angebot und Nachfrage.

Unter dem VWAP überwiegt oft das Angebot, oberhalb die Nachfrage.

Beste Indikatoren Kombinationen mit dem VWAP

Volumengewichteter Durchschnittskurs: Finanzblogger recherchiert und schreibt Artikel über VWAP

Supertrend: Bestätigung der Trendrichtung

Der Supertrend-Indikator dient zur Bestätigung der Trendrichtung und zur Identifizierung potenzieller Umkehrungen.

MetaTrader 5 - MT5 - VWAP und SuperTrend
MetaTrader 5 – MT5 – VWAP und SuperTrend

Nutze Pullbacks zum VWAP in Richtung des Supertrends für deine Trades.

Du kannst Long-Positionen eröffnen, wenn der Preis zum VWAP zurückkehrt. Während der Supertrend bullisch ist.

Ichimoku Cloud: Definition von Markttrends

MetaTrader 5 - MT5 - VWAP und Ichimoku
MetaTrader 5 – MT5 – VWAP und Ichimoku

Die Ichimoku Cloud hilft ebenfalls dabei, Markttrends zu definieren.

Gehe Long, wenn der Preis über der Cloud ist und zum VWAP zurückkehrt. Verlasse Long-Positionen, wenn der Preis unter die Cloud fällt.

Bollinger Bands: Identifizierung von Überkauft-/Überverkauft-Niveaus

MetaTrader 5 - MT5 - VWAP und Bollinger Bänder
MetaTrader 5 – MT5 – VWAP und Bollinger Bänder

Bollinger Bänder identifizieren Überkauft-/Überverkauft-Niveaus. Handele Mean Reversions von den Bandextremen zurück zur VWAP-Linie.

Du kannst Short-Positionen eingehen, wenn der Preis das obere Bollinger Band erreicht und einen Pullback zum VWAP beginnt.

RSI: Bestätigung von Überkauft-/Überverkauft-Indikationen

MetaTrader 5 - MT5 - VWAP und RSI
MetaTrader 5 – MT5 – VWAP und RSI

Der RSI-Oszillator kann Überkauft-/Überverkauft-Indikationen von den Bollinger Bands bestätigen.

Achte auf einen RSI über 70, wenn der Preis das obere Band erreicht, um eine überkaufte Bedingung zu verstärken, bevor du zum VWAP short gehst.

📊 Die Kombination von VWAP mit Trend-, Momentum– und Mean-Reversion-Indikatoren das Timing für den Ein- und Ausstieg von Trades. Die Verwendung mehrerer Indikatoren zusammen erhöht die Zuverlässigkeit der Gesamtstrategie.

Was versteht man unter einem geankerten VWAP?

Gruppe von Tradern tauscht sich über VWAP Erfahrungen aus

Beim verankerter VWAP (AVWAP) wird die Berechnung des VWAP nicht von Beginn des Handelstages vorgenommen. Sondern von einem frei wählbaren Zeitpunkt aus.

Der verankerter VWAP hat den Vorteil, dass er die Berechnung von einem Punkt neu startet, ab dem sich der Marktverlauf geändert hat. Beispielsweise nach wichtigen Nachrichten, die den Kurs beeinflussen oder nach einer technischen Formation.

So wird der VWAP Indikator an das neue Kursniveau nach dem Ereignis angepasst. Bildet die neuen Durchschnittspreise besser ab.

Ein verankerter VWAP kann somit relevantere Unterstützungs- und Widerstandszonen aufzeigen.

Smartphone-App zeigt detaillierte Aktiencharts mit VWAP-Linie

Welche Einstellungen gibt es beim VWAP Indikator?

Die gängigsten Einstellungsmöglichkeiten beim VWAP Indikator sind:

  • Zeitrahmen: Über welchen Zeitraum soll der VWAP berechnet werden, z.B. 1 Minute, 5 Minuten, 1 Stunde. Je kürzer der Zeitrahmen, desto sensibler reagiert der Indikator.
  • Ankerpunkte: Hier kann ein geankerter VWAP verwendet werden, der die Berechnung von einem bestimmten Punkt neu startet.
  • Standardabweichung: Es können eine obere und untere Linie angezeigt werden, die eine Standardabweichung über/unter dem VWAP darstellen.
  • Farbe: Die Farbe der VWAP Linie und der Standardabweichungslinien ist einstellbar.
  • Stil: Der Linienstil (durchgezogen, gestrichelt etc.) kann festgelegt werden.

Manche Chartprogramme erlauben individuelle Anpassungen. Wie z.B. die Art der verwendeten Kurse in der VWAP-Berechnung.

Was sind die Vor- und Nachteile des VWAP Indikators beim Trading?

Trader diskutieren den VWAP Indikator auf dem Handelsboden

Vorteile Volume Weighted Average Price

  • Berücksichtigt Volumen in der Berechnung des Durchschnittspreises
  • Zeigt „fairen“ Preis und Trendrichtung an
  • Wichtige Benchmark für institutionelle Investoren
  • Geeignet für verschiedene Trading-Strategien
  • Leicht zu interpretieren
Bärischer Aktienmarktchart mit absteigender VWAP-Linie zeigt Verkaufsdruck

Nachteile Volume Weighted Average Price

  • Laggt dem Markt hinterher wie andere Trendindikatoren
  • Funktionalität bei dünnen Umsätzen eingeschränkt
  • Kein allein stehendes Handelssignal, sondern Indikator zur Bestätigung
  • Einstellungen können überoptimiert werden
  • Viele Falschsignale möglich bei fehlerhafter Anwendung

Insgesamt überwiegen jedoch die Vorteile dieses vielseitig einsetzbaren Indikators, wenn er mit der richtigen Markttechnik kombiniert wird.

Trading Plattformen und der VWAP

Nicht jede Handelsplattform bietet den VWAP standardmäßig an.

IG Markets - VWAP - Volume Weighted Average Price - DOW Jones
IG Markets – VWAP Indikator

TradingView und PureDeal von IG Markets sind Handelsplattformen die den VWAP anbieten.

In der NextGeneration von CMC ist er nicht verfügbar.

XTB - VWAP - Does not apply
XTB – VWAP – Does not apply

Eine Sondersituation ist bei der xStation (XTB). Der VWAP ist auswählbar. Funktioniert aber auf keinem Instrument und keiner Zeiteinheit.

VWAP Sondersituation MetaTrader

Im MetaTrader 4 und MetaTrader 5 ist der VWAP nicht vorinstalliert. Hier kommt die besondere Stärke zum tragen. Du kannst über die Plattform diverse Indikatoren (in der Regel kostenfrei) intstallieren.

Schritt für Schritt Anleitung VWAP MetaTrader (mit Bildern)

Die Anleitung funktioniert für den MT5 und MT4.

MetaTrader 5 - MT5 - MetaTrader Suchen

Klicke oben rechts in der Leiste auf die „Lupe“.

Trage den Namen des Indikators ein.

Klicke im Sucherergebnis auf den gewünschten Indikator.

Volume Weighted Average Price

In der Code Base siehst du die Übersicht der Indikatoren.

MetaTrader 5 - MT5 - Volume Weighted Average Price - Code Base

Klicke mit der „rechten Maustaste“ auf den Indikator und dann auf „Herunterladen„.

MetaTrader 5 - MT5 - VWAP herunterladen

Bestätige die Anbindung auf den Trading Chart.

MetaTrader 5 - MT5 - Volume Weighted Average Price - MQL

Parameter Einstellungen VWAP im MetaTrader

MetaTrader 5 - MT5 - Volume Weighted Average Price - Settings

Du hast diverse Freiheitsgrade mit dem Indikator.

MetaTrader 5 - MT5 - VWAP
MetaTrader 5 – MT5 – VWAP

Hinweis: Dies gilt nur für die Desktop Version des MT5 und MT4. In der MetaTrader App oder MetaTrader WebTrader ist die nachträgliche Installation nicht möglich.

Worauf sollte man beim Trading mit dem VWAP achten?

ThemaErklärung
VWAPDer VWAP zeigt den Durchschnittspreis eines Finanzinstruments während eines bestimmten Zeitraums an.
Nutzung als BenchmarkViele institutionelle Investoren verwenden den VWAP als Referenzpunkt.
Bedeutung von AbweichungenKurse über oder unter dem VWAP zeigen eine potenziell bessere Ausführung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an.
Unterstützungs- und WiderstandszonenOft bilden sich um den VWAP wichtige Preisniveaus, die als Unterstützungs- oder Widerstandszonen dienen.
Generierung von HandelssignalenKursdurchbrüche über oder unter dem VWAP können als Kauf- oder Verkaufssignale interpretiert werden.
TrendindikatorDie Richtung des VWAP gibt Hinweise auf den vorherrschenden Trend: Ein steigender VWAP deutet auf einen Aufwärtstrend hin, ein fallender VWAP signalisiert einen Abwärtstrend.
Hinweis auf TrendwendeAbweichungen des Kurses vom VWAP können auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten.
Mehrere Monitore zeigen die VWAP-Analyse im Trading-Setup

Fazit: Lohnt sich das Trading mit dem VWAP Indikator?

Der VWAP Indikator eignet sich für Trader, die den echten Preis eines Produkts verstehen wollen. Er zeigt dir, wo der Preis im Vergleich zum Durchschnitt steht, was besonders für Anfänger hilfreich ist. Er gibt klare Signale, wann du kaufen oder verkaufen solltest.

Mit dem VWAP kannst du leicht Unterstützungs- und Widerstandspunkte finden. Wenn du ihn mit anderen Indikatoren wie Supertrend oder Bollinger Bands kombinierst, steigt die Trefferquote. Teste vorab deine Setups auf deinem Demo-Konto und nutze Backtesting Tools.

Aber denk dran: Kein Indikator ist perfekt. Der VWAP ist am besten, wenn du ihn mit anderen Methoden und einem guten Plan fürs Risikomanagement nutzt. Behalte den Markt im Auge.

Für die, die ihre Trades auf Daten stützen wollen, ist der VWAP echt nützlich. Er macht Marktbewegungen klarer und hilft, schlaue Entscheidungen zu treffen. Richtig eingesetzt, ist der VWAP ein starkes Werkzeug für dein Trading.

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