Key Facts: Market Facilitation Index (MFI)
| Schlüsselaspekt | Details |
|---|---|
| Indikator | Market Facilitation Index (MFI) |
| Entwickler | Bill Williams |
| Zweck | Analyse des Verhältnisses zwischen Handelsvolumen und Preisschwankungen |
| Berechnung | MFI = (Hoch – Tief) / Volumen |
| Farben im Histogramm | Grün, Blau, Pink, Braun |
| Kombination mit anderen Indikatoren | Gleitende Durchschnitte, EMA (30), SMA (100) |
| Trading-Regeln | Grüner Balken: Long Trades; Blauer Balken: halten; Pink Balken: Short Trades; Brauner Balken: halten |
| Optimale Einstellungen | Standard: 14 Perioden; Kurzfristig: 5-7 Perioden; Langfristig: 21-28 Perioden |
| Aussage hoher/niedriger MFI | Hoher MFI: Starker Trend; Niedriger MFI: Schwacher Trend |
| Vorteile | Einfach, intuitiv, gut für Breakout Trading |
| Nachteile | Fehlsignale, verzögerte Reaktion, wenig effektiv in Seitwärtsmärkten |
| Zuverlässigkeit | Am besten bei starken Trends; Kombination mit anderen Indikatoren empfohlen |
| Fazit zur Einsatzfähigkeit | Nützlich zur Einschätzung von Trendstärke und Marktdynamik, am besten in Kombination nutzen |
Was ist der Market Facilitation Index?
Der Market Facilitation Index (MFI) ist ein von Bill Williams entwickelter Indikator. Der das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und Preisschwankungen analysiert.
Der MFI misst, wie einfach oder schwierig es für den Markt ist, den Preis zu bewegen.
Ein hoher MFI zeigt an, dass mit relativ wenig Volumen große Preisschwankungen erreicht werden. Dies deutet auf einen ungehinderten Markttrend hin.
Ein niedriger MFI zeigt an, dass viel Handelsvolumen erforderlich ist, um den Preis zu bewegen. Dies deutet auf Widerstand und einen potenziellen Trendwechsel hin.
Wie wird der Market Facilitation Index berechnet?
Die Formel für den Market Facilitation Index lautet:
MFI = (Hoch – Tief) / Volumen
Dabei ist:
- Hoch: der höchste Kurs innerhalb des gewählten Zeitraums (z.B. 1 Kerze)
- Tief: der niedrigste Kurs innerhalb des Zeitraums
- Volumen: das Handelsvolumen innerhalb des Zeitraums
💡 Der MFI setzt also die Preisspanne (Hoch – Tief) ins Verhältnis zum gehandelten Volumen.
Wie deutet man die MFI Histogramm Balken?
Der MFI hat 4 mögliche Balkenfarben in einem Histogramm:
- Grün: Steigender MFI und steigendes Volumen. Beschleunigte Marktbewegung.
- Blau: Steigender MFI und fallendes Volumen. Bewegung setzt sich fort, könnte aber bald drehen.
- Pink: Fallender MFI und steigendes Volumen. Verlangsamung trotz höherem Volumen deutet auf Trendwechsel hin.
- Braun: Fallender MFI und fallendes Volumen. Desinteresse am aktuellen Trend, Suche nach neuer Richtung.
Wie kombiniert man den MFI mit anderen Indikatoren?
MFI und gleitender Durchschnitt
Der MFI kann mit einem gleitenden Durchschnitt (z.B. 20-Tage-Linie) kombiniert werden. Wenn der MFI die Moving Averages von unten nach oben durchbricht, ist dies ein Kaufsignal. Umgekehrt ist ein Durchbruch des MFI nach unten ein Verkaufssignal.
Ein weitere Setup:
- MFI (14), exponential moving average (EMA, 30), simple moving average (SMA, 100)
- MFI Histogramm für Einstiegspunkte
- EMA für Trendbestätigung
- SMA für langfristigen Trend
Einstieg Long, wenn MFI grün und Kurse über EMA und SMA.
Einstieg Short, wenn MFI pink und Kurse unter EMA und SMA.
MFI Divergenzen
Eine MFI-Divergenz liegt vor, wenn sich der Kurs in eine Richtung bewegt, der MFI sich aber in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.
Dies kann auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten. Solche Divergenzen sind gute Einstiegspunkte in die entgegengesetzte Trendrichtung.
MFI und Fraktale
Die Fraktale von Bill Williams kennzeichnen Umkehrpunkte im Chart. In Kombination mit dem MFI können Fraktale als Bestätigung dienen, um in Trendrichtung einzusteigen.
MFI und Volumen
Steigendes Volumen zusammen mit einem Anstieg des MFI signalisiert eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse. Umgekehrt kann ein Abfall des Volumens bei steigendem MFI eine Trendwende ankündigen.
Der MFI eignet sich gut zur Kombination mit Trend-bestätigenden Signalen. Wie gleitenden Durchschnitten oder zur Erkennung von Divergenzen.
In Kombination mit anderen Bill Williams Indikatoren wie den Fraktalen ermöglicht er einen ganzheitlichen Blick auf die Marktsituation.
Wie tradet man mit dem Market Facilitation Index?
Hier sind einige einfache Trading Regeln für den MFI:
- Grüner Balken: Long Trades eröffnen
- Blauer Balken: Bestehende Long Trades halten, auf Trendwende vorbereiten
- Pink Balken: Short Trades eröffnen
- Brauner Balken: Bestehende Short Trades halten, auf Trendwende vorbereiten
Zusätzlich sollte man nach Momentum-Divergenzen zwischen Kurs und MFI Ausschau halten. Diese deuten oft auf Trendwechsel hin.
Welche MFI Einstellungen sind optimal?
Die meisten Trader verwenden den Standard MFI mit 14 Perioden. Dies ist ein guter Kompromiss zwischen Sensitivität und Glättung des Indikators.
Für kurzfristigeres Trading kann man auch Perioden von 5 oder 7 verwenden. Für längerfristige Trends eignen sich auch 21 oder 28 Perioden.
Letztlich kommt es auf die eigenen Trading Zeithorizonte und Vorlieben an. Es lohnt sich, mit den Einstellungen herumzuspielen.
Nutze dafür ein Demo-Konto bzw. teste die Einstellungen im Backtesting.
Trading Plattformen und Market Facilitation Index
Der Williams Indikator ist nicht auf allen Handelsplattformen verfügbar.
Vorinstalliert ist er im MT4, MT5 und TradingView.
Nicht nutzbar ist er in der xStation (XTB), PureDeal (IG) und NextGeneration (CMC).
MetaTrader einfügen des Indikators
Das auswählen des Indikators funktioniert gleich im MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Klicke auf „Einfügen“ -> “ Indikatoren“ -> „Bill Williams“ -> „Market Facilitation Index“.
Was sagt ein hoher bzw. niedriger MFI aus?
Hoher MFI
- Starker, dynamischer Trend
- Wenig Widerstand für weitere Kursbewegungen
- Breakout-Chance steigt
Niedriger MFI
- Schwacher, schleppender Trend
- Viel Widerstand, zäher Markt
- Breakouts unwahrscheinlich
- Trendwende / Korrektur möglich
Was sind die Vor- und Nachteile des Market Facilitation Index?
Vorteile MFI Indikator
- Einfach und intuitiv zu interpretieren
- Hilft Trendstärke und Marktdynamik einzuschätzen
- Gut für Breakout Trading geeignet
Nachteile MFI Indikator
- Generiert viele Fehlsignale, andere technische Indikatoren zur Bestätigung nötig
- Reagiert oft verzögert auf Trendwechsel
- Wenig effektiv für Range-gebundene Märkte
Ideal mit Trend-folgenden Indikatoren wie MA (Moving Averages) oder MACD kombinieren.
Wie zuverlässig ist der Market Facilitation Index?
Der MFI ist ein nützlicher Indikator. Sollte aber nicht als alleiniges Trading-Signal genutzt werden.
Am zuverlässigsten ist er bei starken, dynamischen Trends. Bei Seitwärtsbewegungen kommt es häufig zu Fehlsignalen. Deshalb sollte der MFI idealerweise mit anderen Indikatoren kombiniert werden.
Fazit: Lohnt sich der Einsatz des Market Facilitation Index beim Trading?
Ja, der MFI ist ein nützliches Instrument im Trading-Werkzeugkasten. Er hilft, Trendstärke und Marktdynamik einzuschätzen. Breakout-Chancen frühzeitig zu erkennen.
Kombiniert mit weiteren Indikatoren lassen sich mit dem MFI einfache, aber effektive Trading-Strategien umsetzen. Er funktioniert am besten bei starken Trends und dynamischen Märkten.
Der MFI ist leicht zu interpretieren und schnell zu implementieren. Jeder Trader sollte zumindest grundlegende Kenntnisse über diesen nützlichen Oszillator haben. Mit etwas Übung kann man den MFI gewinnbringend einsetzen.
Wie bei jedem Indikator gilt, ein positives Signal ist keine Garantie. Verwende immer Risiko– und Moneymanagement. Achte auf die Positionsgröße und Stop Loss Orders.
FAQ
Was ist der Market Facilitation Index (MFI)?
Der MFI ist ein Indikator, der die Stärke oder Schwäche hinter den Preisbewegungen eines Vermögenswerts misst.
Ist der MFI für alle Zeiträume geeignet?
Der MFI funktioniert gut in allen Zeiträumen, von kurzfristigen bis zu langfristigen Charts.
Was bedeuten die farbcodierten Balken im MFI?
Die Farben der MFI-Balken signalisieren die Stärke der Trends auf dem Markt.
Grün zeigt an, dass die Preisbewegungen zunehmen und das Volumen steigt.
Blau deutet auf eine Fortsetzung des Trends bei abnehmendem Volumen hin.
Pink zeigt einen möglichen Durchbruch bei steigendem Volumen an.
Braun deutet darauf hin, dass das Interesse am Markt in der aktuellen Richtung nachlässt.
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.
