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Directional Movement Index (DMI) Indikator: Beste Trading Strategien und Anwendungen

  • Beitrag zuletzt geändert am:2 März 2024
  • Beitrags-Kategorie:Technische Indikatoren
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  • Lesedauer:28 min Lesezeit

Key Facts: Directional Movement Index

SchlüsselinformationDetails
IndikatorDirectional Movement Index (DMI)
EntwicklerJ. Welles Wilder Jr.
Komponenten+DI (Positive Directional Indicator), -DI (Negative Directional Indicator), ADX (Average Directional Movement Index)
ZweckMessung der Trendstärke und Anzeige von Trendrichtungswechseln
AnwendungIdentifikation von starken/schwachen Trends und Trendumkehrpunkten
Berechnung– True Range (TR)
– Positive/Negative Directional Indicator (+DI/-DI)
– Average Directional Index (ADX)
Interpretation– ADX unter 20: Schwacher/Seitwärtstrend
– ADX über 20: Starker Trend
– +DI/-DI Kreuzung: Trendumkehr
Beste KombinationenGleitende Durchschnitte, RSI, MACD, Stochastik-Oszillator, Bollinger Bänder
Handelsstrategien– DMI Crossover-Strategie
– Trendfolgende Ausbrüche
– Überkauft-/Überverkauft-Strategien
PlattformenNextGeneration (CMC), TradingView, PureDeal (IG Markets); nicht in xStation (XTB), nachträglich installierbar in MetaTrader
Vorteile– Misst Trendstärke unabhängig von Richtung
– Einfache Signalinterpretation
– Wenige, präzise Handelssignale
Nachteile– Verzögerte Reaktion auf neue Trends
– Fehlsignale in seitwärts tendierenden Märkten
– Anpassung der Parameter notwendig
Beste Einstellungen– ADX: 14 Perioden (Tageschart), 5-10 Perioden (kürzere Zeitrahmen)
– +DI/-DI: 14 Perioden, evtl. höher in volatilen Märkten
– Smoothing: Exponential am gebräuchlichsten
Beachtung beim Trading– Indikator-Limitierungen
– Bestätigungen abwarten
– Geeigneter Zeitrahmen und Markt wählen
Vermeidung von Fehlsignalen– Indikator-Divergenzen
– Zusätzliche Filter
– Volumen beachten
– Enge Stop Loss
ADX DMI Indicator

Was ist der Directional Movement Index?

Ein digitales Diagramm, das die Komponente der True Range (TR) des Directional Movement Index zeigt, mit Linien, die die Berechnungsmethode veranschaulichen.

Der Directional Movement Index (DMI) ist ein von J. Welles Wilder Jr. entwickelter technischer Indikator. Der die Stärke eines Trends misst sowie Trendrichtungswechsel anzeigt.

Der DMI besteht aus drei Linien:

  • +DI: Positive Directional Indicator Line
  • -DI: Negative Directional Indicator Line
  • ADX: Average Directional Movement Index
PureDeal - IG Markets - DMI - Directional Movement Index (DMI) Indikator
PureDeal – IG Markets – DMI

Die +DI und -DI Linien zeigen die Stärke des aktuellen Aufwärts- bzw. Abwärtstrends an. Die ADX Linie misst die Stärke des Trends unabhängig von der Richtung.

Der DMI hilft Tradern folgendes zu identifizieren

TrendzustandBeschreibung
Starke TrendsWenn +DI und -DI auseinanderlaufen und ADX steigt.
Schwache TrendsWenn +DI und -DI zusammenlaufen und ADX fällt.
TrendumkehrpunkteWenn +DI die -DI kreuzt oder umgekehrt.

Insgesamt liefert der DMI wertvolle Informationen über die Stärke und Richtung des aktuellen Trends.

Wie wird der Directional Movement Index berechnet?

Eine detaillierte Zeichnung, die die mathematische Formel zur Berechnung des Average Directional Index (ADX) im Rahmen des Directional Movement Index (DMI) zeigt, einschließlich der Komponenten True Range (TR), Positive (+DI) und Negative Directional Indicators (-DI).

Die Berechnung des Directional Movement Index erfolgt in mehreren Schritten:

  1. Berechnung der True Range (TR)
  2. Berechnung des Positive Directional Indicator (+DI) und Negative Directional Indicator (-DI)
  3. Berechnung des Average Directional Index (ADX)

True Range

NextGeneration - CMC Markets - DMI - Directional Movement Index
NextGeneration – CMC Markets – DMI

Die True Range ist die größte Differenz der folgenden Werte:

  • Aktueller Höchstkurs – Aktueller Tiefstkurs
  • Höchstkurs des Vortags – Aktueller Tiefstkurs
  • Aktueller Höchstkurs – Tiefstkurs des Vortags

+DI und -DI

Der +DI misst die Stärke des Aufwärtstrends, der -DI die Stärke des Abwärtstrends. Sie werden wie folgt berechnet:

KonzeptBeschreibung
+DM (Positive Directional Movement)Aufwärtsbewegung des aktuellen Höchstkurses über den vorherigen Höchstkurs. Nur Werte > 0 werden gezählt.
-DM (Negative Directional Movement)Abwärtsbewegung des aktuellen Tiefstkurses unter den vorherigen Tiefstkurs. Nur Werte > 0 werden gezählt.
+DI (Positive Directional Indicator)Gleitender Durchschnitt der +DM der letzten n Perioden, geteilt durch den gleitenden Durchschnitt der True Range der letzten n Perioden.
-DI (Negative Directional Indicator)Gleitender Durchschnitt der -DM der letzten n Perioden, geteilt durch den gleitenden Durchschnitt der True Range der letzten n Perioden.

ADX – Average Directional Movement Index

Der ADX misst die Stärke des Trends unabhängig von der Richtung. Er wird wie folgt berechnet:

ADX = Gleitender Durchschnitt der Differenz zwischen +DI und -DI geteilt durch die Summe aus +DI und -DI

Wie interpretiert man den DMI?

Ein Trader analysiert den DMI anhand eines komplexen Diagramms auf seinem Computerbildschirm, umgeben von Büchern und Notizen zu Handelsstrategien.

Folgende Regeln werden verwendet, um Signale des Directional Movement Index zu interpretieren.

ADX-WertInterpretation
Unter 20Schwacher Trend oder Seitwärtstrend.
Über 20Stärkerer Trend.
Über 25Starker Trend.
KreuzungInterpretation
+DI kreuzt -DIPotenzielle Trendumkehr, der Aufwärtstrend gewinnt an Stärke.
-DI kreuzt +DIPotenzielle Trendumkehr, der Abwärtstrend gewinnt an Stärke.

Es gilt:

  • Je höher ADX, desto stärke ist der Trend
  • Je mehr +DI und -DI auseinanderlaufen, desto stärker ist der Trend
  • Je mehr +DI und -DI zusammenlaufen, desto schwächer wird der Trend

In Kombination mit Chartmustern und anderen Indikatoren lassen sich mit dem DMI präzise Handelssignale generieren.

Beste Indikatoren zur Kombination mit dem Directional Movement Index (DMI)

Ein Algorithmisches Trading-System mit Fokus auf +DI, -DI und ADX-Komponenten des DMI, umgeben von fortschrittlichen Berechnungsmodellen und Echtzeitdaten.

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte, wie der 50-Tage und 200-Tage, können zusammen mit dem DMI verwendet werden, um die Trendrichtung und -stärke zu bestätigen.

Überkreuzungen (Crosses) mit dem Moving Average können zusätzliche Handelssignale liefern.

RSI (Relative Strength Index)

Der RSI-Oszillator misst überkaufte und überverkaufte Niveaus. Die Verwendung des RSI zusammen mit dem DMI kann dabei helfen, falsche Signale zu vermeiden. Zu bestätigen, wann ein starker Trend vorhanden ist.

Divergenzen zwischen Preis/DMI und RSI können auch auf potenzielle Trendänderungen hinweisen.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Die MACD-Überkreuzungssignale können DMI-Signale bestätigen. MACD über seiner Signallinie deutet auf aufwärts gerichtetes Momentum hin, das mit der Stärke von +DMI übereinstimmt.

Während MACD unter seiner Signallinie auf abwärts gerichtetes Momentum hindeutet.

Stochastik-Oszillator

Ein Trader erlebt einen Durchbruch bei der Nutzung des Directional Movement Index, um eine bedeutende Markttrendumkehr zu erkennen, dargestellt an einem lebhaften Display.

Überkaufte/überverkaufte Werte des Stochastik-Oszillators können mit dem DMI kombiniert werden. Um schwächere Handelssignale herauszufiltern und den Handel in seitwärts gerichteten Märkten zu vermeiden.

Divergenzen können auch Erschöpfungstrends anzeigen.

Bollinger Bänder

Bollinger Bänder messen Volatilität und Preishüllen. DMI-Signale können ignoriert werden, wenn sich der Preis innerhalb der Bänder konsolidiert.

Ausbrüche über die Bänder hinaus mit DMI-Bestätigung bieten hochwahrscheinliche Setups.

Beliebte Handelsstrategien mit dem Directional Movement Index (DMI)

Ein digitaler Finanz-Newsletter, der die Bedeutung und Analyse des DMI hervorhebt, mit interaktiven Elementen und Infografiken zur vereinfachten Darstellung komplexer Indikatoren.

DMI Crossover-Strategie

Eine der häufigsten DMI-Strategien besteht darin, zu kaufen, wenn die +DI-Linie über die -DI-Linie kreuzt, und zu verkaufen, wenn die -DI-Linie über die +DI-Linie kreuzt.

Dies signalisiert eine potenzielle Trendänderung. Eine Bestätigung durch einen ADX-Wert über 20 oder 25 fügt Vertrauen hinzu.

Trendfolgende Ausbrüche (Breakouts)

Die Suche nach Ausbrüchen in Richtung des DMI-Trends kann hochwahrscheinliche Setups bieten.

Zum Beispiel das Kaufen von Ausbrüchen, wenn +DI über -DI ist, oder das Shorten von Ausbrüchen, wenn -DI über +DI ist. Auch hier bestätigt ein höherer ADX-Wert die Stärke.

Kreuzungen mit gleitenden Durchschnitten

Die DMI-Linien können mit gleitenden Durchschnitten wie dem 50-Tage und 200-Tage kombiniert werden.

Kreuzungen zwischen den DMI-Linien und Moving Averages bieten zusätzliche Handelssignale. Die mit der Trendrichtung laut DMI übereinstimmen.

Überkauft-/Überverkauft-Strategien

Eine virtuelle Realität (VR) Handelsumgebung, die eine immersive Analyse des Directional Movement Index in einem dreidimensionalen Raum ermöglicht, mit schwebenden Graphen und holographischen Displays.

Oszillatoren wie RSI oder Stochastik, die überkaufte/überverkaufte Niveaus messen, können den Zeitpunkt von Einstiegen in Kombination mit DMI-Signalen bestimmen.

Diese Technik vermeidet schwächere Gegentrendsignale und reduziert Fehlsignale.

ADX-Filterung

Strategien können einen ADX-Filter anwenden. Um nur zu handeln, wenn der ADX-Wert über 20 oder 25 liegt, um sicherzustellen, dass starke Trendbedingungen für die DMI-Signale vorhanden sind. Der ADX quantifiziert die Trendstärke.

Trading Plattformen mit dem Directional Movement Index

Eine Trading-Plattform zeigt die DMI-Indikatoren +DI, -DI und ADX, die eine umfassende Marktanalyse ermöglichen.

Vorinstalliert findest du den DMI Indikator in den folgenden Handelsplattformen: NextGeneration (CMC), TradingView und PureDeal (IG Markets).

In der xStation (XTB) ist der DMI nicht handelbar.

MetaTrader und der DMI

Im MT5 und MT4 ist der DMI nicht vorinstalliert. Für die Desktop Variante kannst du ihn nachträglich installieren.

MetaTrader Indikator Suche

MetaTrader 5 - MT5 - DMI Suche

Klicke oben rechts im MetaTrader auf die „Lupe„.

Trage den gewünschten Indikator ein. In unserem Fall „DMI“.

MetaTrader 5 – Suchergebnisse

In den Suchergebnissen wählst du den gewünschten Indikator, hier: „Wilders DMI – averages„. Diesen findest du auch auf MQL5.com.

MetaTrader 5 - MT5 -Suchergebnis Code Base

MetaTrader – Wilder DMI herunterladen

Unter dem Fenster „Code Base“ kannst du mit der rechten Maustaste den Indikator „herunterladen“.

MetaTrader 5 - MT5 - Download DMI Wilder

Achtung: Dies gilt nicht für Trading-Apps und Web-Plattform.

Welche Vorteile bietet der DMI?

Der Directional Movement Index hat einige wichtige Vorteile:

  • Misst die Stärke des Trends unabhängig von der Richtung
  • Hilft Trendrichtungswechsel frühzeitig zu identifizieren
  • Einfache Interpretation der Signal-Linien
  • Liefert wenige aber präzise Handelssignale
  • Funktioniert auf allen Zeitfenstern (z.B. 1 Minute, 1 Stunde, 1 Woche, 1 Monat)
  • Kann Trends bestätigen, die durch Chartmuster identifiziert wurden

Insgesamt ist der DMI einer der zuverlässigsten Trend-Indikatoren, um starke Trends und Umkehrpunkte im Chart zu identifizieren.

Welche Nachteile hat der DMI?

Ein Trader bei der Analyse des Directional Movement Index auf einem Mehrbildschirm-Setup, umgeben von Finanzcharts und Büchern über Marktanalyse.

Die größten Nachteile des Directional Movement Index sind:

  • Reagiert oft verzögert auf neue Trends
  • Kann in seitwärts tendierenden Märkten viele Fehlsignale generieren
  • Die Parameter (z.B. Perioden für den ADX) müssen auf den analysierten Markt abgestimmt sein
  • Weist keine überkauften oder überverkauften Levels aus wie z.B. Stochastik oder RSI

Aus diesem Grund sollte der DMI immer zusammen mit anderen Indikatoren verwendet werden. Chartformationen, Support/Widerstand, Handelsvolumen und Sentiment Indikatoren liefern wertvolle zusätzliche Informationen für den Trader.

Was sind die besten Einstellungen für den DMI

Eine Cartoon-Infografik, die die Schlüsselkomponenten des Directional Movement Index (DMI) detailliert darstellt, einschließlich Positive Directional Indicator (+DI), Negative Directional Indicator (-DI) und Average Directional Movement Index (ADX), mit Beschriftungen und Pfeilen, die die Markttrends anzeigen.

Es gibt keine einheitliche optimale Einstellung für den Directional Movement Index (DMI). Da dies sehr vom jeweiligen Markt und Zeitrahmen abhängt. Dennoch haben sich aus der Erfahrung heraus einige Werte als gute Ausgangsbasis herauskristallisiert.

ADX Einstellungen

Für den Average Directional Movement Index (ADX) haben sich auf dem Tageschart 14 Perioden etabliert. Auf kürzeren Zeitrahmen zwischen 5 und 10 Perioden. Ein zu kurzer ADX tendiert zu vielen Fehlsignalen.

+DI und -DI Einstellungen

Die Perioden der Positive/Negative Directional Indicator Linien sollten in der Regel auf 14 gesetzt werden.

Es kann sinnvoll sein, hier höhere Werte zwischen 20 und 30 zu verwenden. Wenn es viele volatile Falschausbrüche gibt.

Smoothing

Ein Finanzanalyst vor Bildschirmen, die kritische Komponenten des DMI anzeigen, einschließlich der Berechnung des ADX.

Die gleitenden Durchschnitte des ADX, +DI und -DI können mit Single, Exponential oder Wilders Smoothing berechnet werden. Am gebräuchlichsten ist das Exponential Smoothing.

Timeframes

Der DMI kann auf allen Zeiteinheiten verwendet werden. Intraday ist der Einsatz ab 15 Minuten Charts sinnvoll.

Für Positionstrader eignen sich höhere Timeframes wie 4 Stunden oder Tagescharts.

Marktabhängige Optimierung

Eine Optimierung der Parameter mit Rückvergleich (Backtest) der Signale kann helfen, Einstellungen zu finden, die für einen bestimmten Markt gut funktionieren.

Beginne mit den Standardwerten 14/14/Exponential Smoothing. Nimm dann gegebenenfalls kleinere Anpassungen vor..

Worauf muss man beim Trading mit dem DMI achten?

Eine Gruppe von Tradern diskutiert um einen runden Tisch herum verschiedene Aspekte des Directional Movement Index, jeder mit einem Laptop, der unterschiedliche DMI-Analysen zeigt.

Beim Trading mit dem Directional Movement Index gibt es einige Punkte, die man beachten sollte:

Indikator-Limitierungen

Der DMI ist kein heiliger Gral. Es kommt immer wieder zu Fehlsignalen oder verzögerten Reaktionen. Niemals blind auf Indikator-Signale vertrauen.

Bestätigungen abwarten

Vor dem Einstieg sollte eine solide Bestätigung durch andere Indikatoren, Chartmuster oder Fundamentaldaten abgewartet werden.

Passender Zeitrahmen

Skizze eines Finanzanalysten, der vor Bildschirmen mit DMI-Komponenten steht, Berechnung des ADX im Fokus, unvollendete Illustration.

Für Scalping eignen sich kürzere Zeiträume und Einstellungen beim DMI. Swingtrades und Positionstrades erfordern höhere Timeframes.

Beobachtung des Marktkontextes

Neben dem Indikator sollte auch immer die allgemeine Marktsituation, Nachrichtenlage, Volumen etc. beobachtet werden.

Geeigneter Markt

Der DMI funktioniert am besten in Trendmärkten. In Range-märkten kann es viele Fehlsignale geben. Gegebenenfalls Filterregeln anpassen.

Wie vermeidet man Fehlsignale beim DMI?

Ein Trader erklärt Kollegen die Bedeutung der DMI-Linien auf einem interaktiven Wanddiagramm in einer lebhaften Handelsumgebung.

Fehlsignale beim Directional Movement Index lassen sich nicht komplett vermeiden. Es gibt Maßnahmen mit denen man diese reduzieren kann.

Indikator-Divergenzen analysieren

Wenn der DMI ein Kaufsignal generiert, aber andere Indikatoren wie der RSI überkauft sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs. Solche Divergenzen zwischen Indikatoren analysieren.

Zusätzliche Filter verwenden

Ein Finanzseminar, bei dem die Anwendung des Directional Movement Index im Mittelpunkt steht, mit einem Referenten, der die Konzepte an einem digitalen Whiteboard erklärt.

Oszillatoren, gleitende Durchschnitte oder Trendlinien können zusätzliche Filter bereitstellen.

Beispiel: Long Einstieg nur wenn DMI Kaufsignal und 20-Tage-Linie nach oben zeigt.

Volumen beachten

Steigt der DMI, während das Handelsvolumen sinkt, ist Vorsicht geboten. Hohes Volumen in Trendrichtung bestätigt die DMI-Signale.

Enge Stop Loss

Mittels enger Stop Loss können Fehlsignale schnell ausgestoppt werden. Bevor sich große Verluste anhäufen.

Eine gesunde Skepsis gegenüber allen technischen Indikatoren hilft, ihre Schwächen auszugleichen und diszipliniert zu handeln.

Ein komplexes Trading-Dashboard, das den Directional Movement Index unter anderen Handelsindikatoren hervorhebt, mit dynamischen Graphen zur Darstellung eines starken Markttrends.

Fazit: Der DMI bleibt einer der besten Trend-Indikatoren

Der Directional Movement Index ist trotz einiger Nachteile einer der zuverlässigsten Indikatoren für Trendstärke und Richtung.

Insbesondere in Kombination mit weiteren Signalen kann der DMI sinnvoll sein.

Durch Filtermechanismen und Optimierungen können Fehlsignale reduziert werden. Gleichzeitig die Genauigkeit erhöht. Der DMI in keinem Indikator-Set eines trendfolgenden Traders fehlen.

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