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FRAMA Indikator: Einfach erklärt, beste Indikator Kombinationen und Trading Strategien

  • Beitrag zuletzt geändert am:2 März 2024
  • Beitrags-Kategorie:Technische Indikatoren
  • Beitrags-Kommentare:0 Kommentare
  • Lesedauer:22 min Lesezeit

Key Facts: FRAMA Indikator

Key FactBeschreibung
EntwicklerJohn Ehlers
ZweckIdentifizierung von Trends und Marktvolatilität
BasisExponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt (EGD)
AnpassungDynamisch basierend auf der fraktalen Dimension
FormelFRAMAt = A * Pricet + (1 – A) * FRAMAt-1
Berechnung von AA = EXP[-4,6 * (D_t – 1)]
HauptanwendungTrendfolge, Mean Reversion, Kombination mit anderen Indikatoren
EinstellungenLänge, Versatz, Glättungsart
KombinationMit Momentum-Indikatoren, Volumenindikatoren, Volatilitätsindikatoren, Supertrend-Indikator
VorteileAdaptive Natur, Reduziert Marktrauschen, Vielseitigkeit, Trenderkennung
NachteileKomplexe Berechnung, Nachlaufender Indikator, Optimierung erforderlich, Falsche Signale
VerfügbarkeitTradingView, MetaTrader 5; nachträglich in MetaTrader 4
ZielgruppeDaytrader, Swing-Trader, Trendfolger, Mean-Reversion-Trader, Technische Analysten

Was ist die fraktale adaptive gleitende Durchschnittslinie (FRAMA)?

Eine animierte Cartoon-Szene zeigt eine Gruppe von Tradern, die sich um einen großen Monitor versammeln, der die Leistung des FRAMA Indikators in verschiedenen Marktbedingungen anzeigt.

Die fraktale adaptive gleitende Durchschnittslinie (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) ist ein von John Ehlers entwickelter Indikator. Der die Preisbewegungen glättet und Trends identifiziert.

Die FRAMA passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an. Indem sie die fraktale Geometrie der Preisserie nutzt. Das bedeutet, dass sie in Zeiten hoher Volatilität empfindlicher auf Preisbewegungen reagiert und in Zeiten geringerer Volatilität geglätteter ist.

Wie funktioniert die FRAMA?

Die FRAMA basiert auf einem exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EGD). Bei dem der Glättungsfaktor dynamisch basierend auf der fraktalen Dimension berechnet wird.

TradingView - Frama Indikator Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinie
TradingView – FRAMA Indikator

Die fraktale Dimension ist ein Maß für die Komplexität und Volatilität der Preisserie. Je höher die fraktale Dimension, desto volatiler und unregelmäßiger sind die Preisbewegungen.

Formel Fractal Adaptive Moving Average

Eine Cartoon-Illustration zeigt einen Trader, der konzentriert die FRAMA-Formel auf seinem Computer analysiert.

FRAMAt = A Pricet + (1 – A) FRAMAt-1

Dabei ist:

  • FRAMAt: Aktueller Wert der FRAMA
  • Pricet: Aktueller Preis
  • FRAMAt-1: Vorheriger Wert der FRAMA
  • A: Exponentieller Glättungsfaktor

Glättungsfaktor einfach erklärt

Der Glättungsfaktor A wird wie folgt berechnet:

A = EXP[-4,6 * (Dt – 1)]

Dabei ist:

  • Dt: Aktuelle fraktale Dimension
  • EXP: Exponentialfunktion

Eine höhere fraktale Dimension führt zu einem niedrigeren Glättungsfaktor. D.h. die FRAMA reagiert sensitiver auf Preisbewegungen.

FRAMA Handelsstrategien

Eine dynamische Cartoon-Darstellung zeigt, wie der FRAMA-Indikator mit anderen Handelswerkzeugen kombiniert wird, um verbesserte Handelsstrategien zu entwickeln.

Die FRAMA kann auf verschiedene Arten in Handelsstrategien integriert werden. Hier sind einige Möglichkeiten:

Trendfolge

Die FRAMA kann als Trendindikator verwendet werden. Um Aufwärts- und Abwärtstrends zu identifizieren. Mögliche Regeln:

  • Kaufsignal wenn die FRAMA nach oben dreht und steigt
  • Verkaufssignal wenn die FRAMA nach unten dreht und fällt

Stopps können unterstützend unter oder über die FRAMA gesetzt werden.

Detaillierte Illustration eines Teams von Tradern und Analysten, die sich um einen Handelstisch versammeln und auf mehrere Bildschirme blicken, die den FRAMA Indikator unter anderen Analyseinstrumenten anzeigen.

Mean Reversion

Wenn die FRAMA stark von den Kursen abweicht, kann das auf eine bevorstehende Trendumkehr hindeuten. Mögliche Regeln:

  • Kaufsignal wenn der Kurs deutlich unter der FRAMA notiert
  • Verkaufssignal wenn der Kurs deutlich über der FRAMA notiert

Kombination mit anderen Indikatoren

Ein kreatives Cartoon-Bild, das die Kombination des FRAMA Indikators mit anderen technischen. Fraktale Adaptive gleitende DurchschnittslinieAnalysewerkzeugen zeigt, symbolisiert durch ein Toolkit, das an der Börse arbeitet.

Die FRAMA kann mit Chartmustern, Unterstützungen/Widerständen oder anderen technischen Indikatoren kombiniert werden. Um robustere Handelssignale zu erhalten.

SignalBedingung 1Bedingung 2
KaufsignalDie FRAMA steigtEin positives Chartmuster wird ausgebildet
VerkaufssignalDie FRAMA fälltDer Kurs fällt unter eine Unterstützung

Fractal Adaptive Moving Average Einstellungen

Eine semi-realistische Darstellung zeigt einen Analysten, der konzentriert einen detaillierten Chart analysiert, auf dem die Kurve des FRAMA Indikators durch Marktdaten verläuft. Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinie

Die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten der FRAMA sind:

ParameterBeschreibung
LängeDie Anzahl der Perioden für die Berechnung (z.B. 50)
VersatzVerschiebung der FRAMA um eine bestimmte Anzahl von Perioden (z.B. 5)
GlättungsartArt der Glättung (einfach oder exponentiell)

Länge: Eine längere Periode führt zu einer stärkeren Glättung der FRAMA. Für langfristige Trends können längere Perioden wie 100 oder 200 verwendet werden. Für kurzfristigere Signale eignen sich kürzere Perioden zwischen 10 und 50.

Versatz: Ein Versatz sorgt dafür, dass die FRAMA nicht direkt auf dem Kurs liegt, was Fehlsignale reduzieren kann. Ein Versatz zwischen 1 und 10 Perioden ist oft sinnvoll.

Glättungsart: Die einfache Glättung reagiert schneller. Die exponentielle Glättung ist geglätteter. Für Trendfolge eignet sich eher die einfache, für Mean Reversion die exponentielle Glättung.

FRAMA und Momentum-Indikatoren

MetaTrader 5 - MT5 - FRAMA Indikator und MACD
MetaTrader 5 – MT5 – FRAMA Indikator und MACD

Die Kombination von FRAMA mit dem Relativen Stärke-Index (RSI) oder der Moving Average Convergence Divergence (MACD) bestätigt die Stärke des Trends. Identifiziert potenzielle Umkehrpunkte.

Ein bullisches FRAMA-Signal bei einem RSI unter 30 weist auf eine starke Kaufgelegenheit hin.

FRAMA und Volumenindikatoren

MetaTrader 5 - MT5 - FRAMA Indikator und OBV - Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinie
MetaTrader 5 – MT5 – FRAMA Indikator und OBV

Volumenindikatoren bestätigen die von FRAMA angezeigte Trendrichtung.

Steigendes Volumen bei einem bullischen FRAMA-Signal signalisiert einen kräftigen Aufwärtstrend.

FRAMA und Volatilitätsindikatoren

MetaTrader 5 - MT5 - FRAMA (Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinie) und ATR (Average True Range)
MetaTrader 5 – MT5 – FRAMA und ATR

Die Nutzung von Average True Range (ATR) oder Bollinger Bändern mit FRAMA hilft, Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus anzupassen.

Diese werden an die Marktvotalität angelehnt und ergänzen so die Trendsignale von FRAMA.

FRAMA und Supertrend-Indikator

MetaTrader 5 - MT5 - FRAMA (Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinie) Indikator und Supertrend
MetaTrader 5 – MT5 – FRAMA Indikator und Supertrend

Der Einsatz des Supertrend-Indikators zusammen mit FRAMA ermöglicht es, Einstiegspunkte zu filtern und Ausstiege zu planen. Ändert der Supertrend seine Richtung.

Diese Kombination verfeinert trendfolgende Ansätze.

Dualer Gleitender Durchschnitts-Crossover und FRAMA

Eine Strategie, die 13-Perioden und 26-Perioden einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) mit FRAMA vereint. Dies mindert das Risiko falscher Ausbruchssignale.

Sie verbessert so die Qualität der Handelssignale. Durch die adaptive Natur von FRAMA, besonders in schwankenden Märkten.

Vor- und Nachteile des Fraktalen Adaptiven Gleitenden Durchschnitts (FRAMA)

Ein spielerisches Cartoon-Bild, das die Vor- und Nachteile des FRAMA-Indikators darstellt, mit Charakteren, die die Adaptivität feiern und gleichzeitig die Komplexität betrachten.

Vorteile FRAMA

  • Adaptive Natur: FRAMA passt seine Rückblickperiode dynamisch an. Was ihn in volatilen Marktbedingungen sehr reaktionsfähig und in Konsolidierungsphasen weniger sensibel macht.
  • Reduziert Marktrauschen: Durch die Anpassung seiner Empfindlichkeit kann FRAMA dazu beitragen, Marktrauschen zu filtern. Klarere Signale für Trendfolge- oder Mean-Reversion-Strategien zu liefern.
  • Vielseitigkeit: Er ist auf verschiedene Märkte und Zeitrahmen anwendbar. Was ihn zu einem flexiblen Werkzeug für Trader macht.
  • Trenderkennung: FRAMA ist besonders gut darin, signifikante Trends zu identifizieren. Was Händlern ermöglicht, Trades effektiver zu tätigen und zu schließen.

Nachteil: Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinie

Cartoon-Darstellung eines Traders, der den FRAMA Indikator zusammen mit anderen technischen Analyseinstrumenten für eine umfassende Handelsstrategie nutzt.
  • Komplexe Berechnung: Die Berechnung von FRAMA ist aufwendiger als die traditioneller gleitender Durchschnitte. Was einige Trader abschrecken kann. Insbesondere diejenigen, die neu in der technischen Analyse sind.
  • Nachlaufender Indikator: Wie alle gleitenden Durchschnitte ist auch FRAMA ein nachlaufender Indikator. Er basiert auf vergangenen Preisdaten. Er kann zukünftige Preisbewegungen nicht mit Sicherheit vorhersagen kann.
  • Optimierung erforderlich: Die optimale Einstellung für FRAMA zu finden, kann eine Herausforderung darstellen. Da sie möglicherweise umfangreiche Backtests erfordert, um spezifischen Marktbedingungen zu entsprechen.
  • Falsche Signale: Trotz seiner adaptiven Natur kann FRAMA immer noch falsche Signale erzeugen. Insbesondere in hochvolatilen oder unruhigen Märkten.

Trading Plattformen und der FRAMA Indikator

Der Fraktale Adaptive gleitende Durchschnittslinien Indikator ist nicht in jeder Plattform verfügbar. Vorinstalliert ist er in TradingView und im MetaTrader 5 (MT5).

MetaTrader 5 - MT5 - FRAMA Indikator: Fraktalen Adaptiven Gleitenden Durchschnitts
MetaTrader 5 – MT5 – FRAMA Indikator

Nicht installiert ist er in PureDeal (IG), xStation (XTB) und NextGeneration (CMC Markets). Hier lässt sich der Indikator auch nicht nachträglich installieren.

Im MetaTrader 4 (MT4) ist er auch nicht installiert. Lässt sich allerdings nachträglich hinzufügen. Dies gilt nur für die Desktop Version. Nicht für die Trading-App oder die webbasierte Version.

Welche Trader sollten den FRAM nutzen?

Illustration eines Finanzexperten, der einer kleinen Zuhörerschaft über die Funktionsweise und dynamische Anpassung des FRAMA Indikators an Marktbedingungen präsentiert.

Daytrader

Daytrader profitieren von FRAMA’s schneller Anpassung an kurzfristige Marktschwankungen. Es erfasst signifikante Bewegungen effektiv.

Swing-Trader

Swing-Trader erkennen mit FRAMA den Start von signifikanten Trends.

Rauschen wird gefiltert und der Fokus liegt auf wichtigen Preisbewegungen.

Trendfolger

Trendfolger nutzen FRAMA, um Trends zu identifizieren und länger dabei zu bleiben.

Er minimiert das Risiko, durch kurzfristiges Marktrauschen fehlgeleitet zu werden.

Mean-Reversion-Trader

A minimalist cartoon image depicting the basic concept of the Momentum Indicator in the financial markets. The image shows a simple, stylized line graph that sharply ascends, symbolizing increasing momentum. Above the graph, a single arrow points upwards, reflecting the indicator's signal of a potential upward trend in asset prices. The background is a solid color to avoid distraction, emphasizing the clarity of the message. This image is designed to visually explain the core function of the Momentum Indicator, which is to identify the speed of price movement in the market, in a straightforward and accessible manner.

Mean-Reversion-Trader sehen in FRAMA ein Werkzeug zur Identifikation von Preisstabilität vor möglichen Umkehrungen.

Er bleibt flach während Konsolidierungsphasen.

Technische Analysten

Technische Analysten, die Präzision suchen, schätzen FRAMA’s komplexen Algorithmus.

Bietet eine detailliertere Sicht auf Marktbewegungen.

Händler mit Interesse an Marktphasen

Eine Cartoon-Illustration eines futuristischen Roboter-Traders, der den FRAMA Indikator auf einem riesigen holographischen Display analysiert, umgeben von komplexen Finanzdaten.

FRAMA’s Anpassungsfähigkeit ist für die Analyse von Marktphasen nützlich. Es gibt Einblick in die Marktdynamik.

Innovative und experimentierfreudige Händler

Innovative Händler finden FRAMA’s Ansatz, basierend auf fraktaler Geometrie, interessant. Es bietet eine neue Perspektive auf die Marktanalyse.

FRAMA eignet sich für Händler, die seine adaptive Fähigkeit schätzen und komplexe Berechnungen nicht scheuen. Er verbessert Trendfolgestrategien und das Trade-Timing durch Reduzierung des Marktrauschens.

Cartoon-Bild zeigt eine Person, die einen dynamischen und schwankenden Chart auf einem Computerbildschirm analysiert, welcher den FRAMA Indikator in Aktion darstellt.

Fazit: Loht das Trading mit dem FRAMA Indikator?

Der FRAMA Indikator ist ein fortschrittliches Werkzeug, das Trends und Marktvolatilität effektiv erkennt.

Entwickelt von John Ehlers, passt sich der FRAMA dynamisch an, minimiert Marktrauschen und liefert klare Handelssignale.

Ideal für Daytrader und Swing-Trader, bietet er eine innovative Methode zur Marktanalyse. Trotz seiner Komplexität ist der FRAMA für Trader, die Wert auf präzise Trendfolgestrategien legen, unverzichtbar.

FAQ

Wofür kann man die FRAMA nutzen?

Der FRAMA eignet sich zur Identifikation von Trends, da sie sich eng an den Kursverlauf anpasst. Sie kann auch Trendwenden anzeigen und für Mean Reversion genutzt werden, wenn sie stark vom Kurs abweicht.

Wie optimiert man die Einstellungen des FRAMA?

Die Länge kann auf Basis der Marktvolatilität gewählt werden. Bei hoher Vola nimmt man eher kürzere Perioden, bei geringerer Vola längere. Der Versatz und die Glättungsart können durch Backtests optimiert werden.

Wie handelt man mit dem FRAMA?

Der FRAMA erzeugt selbst keine direkten Handelssignale. Sollte aber mit Chartmustern, anderen Indikatoren oder Unterstützungen/Widerständen kombiniert werden. Um profitable Strategien zu entwickeln.

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