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Adaptive Moving Average (AMA): Wann sollte man Kaufman’s Indikator nutzen?

  • Beitrag zuletzt geändert am:19 Februar 2024
  • Beitrags-Kategorie:Technische Indikatoren
  • Beitrags-Kommentare:0 Kommentare
  • Lesedauer:31 min Lesezeit
EigenschaftAdaptive Moving Average (AMA)
EntwicklerPerry Kaufman
Jahr der Einführung1990er
GrundkonzeptPasst sich an Marktvolatilität an, verbessert die Effizienz gegenüber traditionellen gleitenden Durchschnitten
Wichtigste Merkmale– Schneller in Trendphasen
– Langsamer in Phasen ohne klaren Trend
– Basierend auf dem Efficiency Ratio (ER)
BerechnungKombination aus ER, Scaled Smoothing Constant (SSC) und Preisdaten
AnwendungIdentifizierung von Trendrichtungen und -stärken, Generierung von Handelssignalen
Vorteile– Schnelle Anpassung an Marktveränderungen
– Reduziert Fehlsignale
– Dynamische Empfindlichkeitsanpassung
NachteileKann in seitwärts tendierenden Märkten weniger effektiv sein
Optimal fürMärkte mit klaren Trends wie Aktien, Forex, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen
Integration in HandelssoftwareVerfügbar in MetaTrader 5, nachträgliche Installation in MetaTrader 4 möglich, nicht verfügbar in xStation und PureDeal
KombinationsmöglichkeitenEffektiv kombinierbar mit anderen Indikatoren wie MACD, Bollinger Bändern und Money Flow Index zur Verbesserung der Handelsstrategie
AlternativenFractal Adaptive Moving Average (FRAMA), Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

Grundlagen des Adaptive Moving Average (AMA)

Softwareentwickler programmiert und testet die Einbindung des AMA in eine Handelsplattform.

Der Adaptive Moving Average (AMA) ist ein technischer Indikator, der für die Analyse von Finanzmärkten verwendet wird.

Er wurde entwickelt, um die Effizienz von traditionellen gleitenden Durchschnitten zu verbessern. Indem er sich an die Volatilität des Marktes anpasst. Der AMA passt seine Sensibilität basierend auf der Marktvolatilität an.

TradingView - Adaptive Moving Average
TradingView – Adaptive Moving Average

💡 Er wird schneller in Trendphasen und langsamer in Phasen ohne klaren Trend.

Historische Entwicklung und Perry Kaufman’s Beitrag

Perry Kaufman in seinem Studierzimmer, umgeben von Forschungsmaterialien, während er die Idee des AMA entwickelt.

Der AMA wurde von Perry Kaufman in den 1990er Jahren erfunden. Einem bekannten Experten im Bereich des algorithmischen Handels.

Kaufman veröffentlichte sein Konzept im Buch Smarter Trading„. In dem er die Notwendigkeit eines technischen Indikators erläuterte. Der sich intelligent an unterschiedliche Marktsituationen anpasst.

Der AMA ist das Ergebnis seiner Forschung. Stellt eine signifikante Weiterentwicklung im Bereich der Trendfolgeindikatoren dar.

Entwicklung des AMA Indikator

Computerbildschirm zeigt eine benutzerfreundliche Handelsplattform mit integriertem AMA.

Perry Kaufman entwickelte den AMA als Antwort auf das Problem der Signalverzögerung.

Das bei herkömmlichen gleitenden Durchschnitten auftritt. Traditionelle Methoden wie der einfache (Simple Moving Average, SMA) oder der exponentielle (Exponential Moving Average, EMA) gleitende Durchschnitt reagieren oft entweder zu langsam auf Preisänderungen. Sie sind zu anfällig für Preisrauschen.

Der AMA soll eine Lösung bieten. Indem er eine variable Glättungskonstante verwendet. Die sich dynamisch an das Efficiency Ratio (ER) anpasst. Ein Maß für die Richtungseffizienz des Preises über eine bestimmte Periode.

Die Theorie hinter dem AMA – Adaptive Moving Average 

Adaptive Moving Average (AMA): Hektischer Handelsraum mit Tradern, die den AMA auf Bildschirmen analysieren und Markttrends diskutieren.

Kern des AMA ist das Efficiency Ratio (ER). Das zwischen 0 und 1 schwankt und die Effizienz einer Preisbewegung anzeigt.

Ein hoher Wert signalisiert eine starke Trendbewegung. Während ein niedriger Wert auf eine Seitwärtsbewegung oder auf Marktlärm hinweist.

Der AMA berechnet basierend auf dem ER eine Glättungskonstante. Die bestimmt, wie stark neue Preise im Durchschnitt berücksichtigt werden.

Die Glättung erfolgt dann mit Hilfe der Scaled Smoothing Constant (SSC). Die aus dem ER abgeleitet wird und für die Gewichtung der aktuellen versus der historischen Preise zuständig ist.

Die quadratische Formel für die Bereitschaftsstufe erlaubt es dem AMA, effektiv auf Änderungen im Preisverhalten zu reagieren. Indem er die Sensibilität des Durchschnitts in Phasen hoher Effizienz erhöht und in ineffizienten Perioden reduziert. So können Trader aktuelle Trendbewegungen besser nutzen. Gleichzeitig vor Fehlsignalen geschützt werden.

Unterschiede zwischen AMA und traditionellen Gleitenden Durchschnitten

Referent hält Vortrag über den AMA bei einem Finanzseminar, mit Zuhörern, die interessiert Notizen machen.

Traditionelle gleitende Durchschnitte wie der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA) bieten eine konstante Glättung über den gesamten Preisverlauf. Der AMA hingegen passt seine Glättung an die Marktdynamik an.

MetaTrader 5 - MT5 -Gleitende Durchschnitte: Adaptive Moving Average AMA vs Simple Moving Average SMA vs Exponential Moving Average EMA
MetaTrader 5 – MT5 – AMA vs SMA vs EMA

Bei einem SMA addiert man die letzten Preise und teilt sie durch die Anzahl. Was zu einer gleichmäßigen Gewichtung führt.

Der EMA gibt den neueren Preisen mehr Gewicht. Was zu einer schnelleren Reaktion auf Preisänderungen führt, aber immer noch anfällig für Marktrauschen sein kann.

Der AMA ist speziell dafür konzipiert, auf diese Schwächen zu reagieren. Er erhöht oder verringert seine Empfindlichkeit basierend auf der Trendstärke und Preisvolatilität.

Dies führt zu einer dynamischen Anpassung, die im Vergleich zu SMA und EMA zu präziseren und zeitnaheren Signalen für den Ein- und Ausstieg aus Trades führen kann.

EigenschaftSMA (Simple Moving Average)EMA (Exponential Moving Average)AMA (Adaptive Moving Average)
BerechnungsmethodeSumme der letzten Preise / Anzahl der PeriodenGewichtung der letzten Preise, wobei neuere Preise mehr Gewicht habenEmpfindlichkeit basierend auf Trend und Volatilität
Gleichmäßige GewichtungJaNeinNein
Schnelle Reaktion auf ÄnderungenNeinJaJa
Anfälligkeit für MarktrauschenJaJaNein
Empfindlichkeit anpassbarNeinNeinJa
Empfindlichkeit gegenüber TrendKonstantKonstantVariabel
Empfindlichkeit gegenüber VolatilitätKonstantKonstantVariabel
Simple Moving Average (SMA) vs Exponential Moving Average (EMA) vs Adaptive Moving Average (AMA)

Die Bedeutung von AMA für Trader

Die adaptive Natur des AMA bietet Tradern einen entscheidenden Vorteil. Sie können schnell auf echte Trendänderungen reagieren. Gleichzeitig Fehlsignale reduzieren, die durch zufällige Preisvolatilität verursacht werden.

Dies hilft insbesondere bei der Entwicklung von Trading-Strategien, die eine genaue Trendfolge erfordern.

Die Berechnung des Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA): Gruppe von Finanzanalysten in einem modernen Büro, die lebhaft über die Vorteile und Anwendungen des AMA diskutieren.

Effizienz Ratio (ER) und seine Bedeutung

Das Effizienz Ratio (ER) ist der Schlüssel zur Flexibilität des AMA. Es misst die Richtungseffizienz einer Preisbewegung.

Wird berechnet, indem die absolute Preisänderung über eine bestimmte Periode durch die Summe aller einzelnen absoluten Preisänderungen dieser Periode geteilt wird.

Glättungskonstanten (SSC) und ihre Rolle

Analystenteam analysiert Marktrends unter Verwendung des AMA an einem hochmodernen Dashboard.

Die Scaled Smoothing Constant (SSC) ist eine Weiterentwicklung des ER. Wird genutzt, um die Anpassungsfähigkeit des AMA zu erhöhen.

Die SSC passt die Glättungskonstante entsprechend der im ER gemessenen Effizienz an. Dadurch kann der AMA seine Berechnung der aktuellen Marktbedingungen anpassen. Sodass er in Zeiten mit klaren Trends schneller und in ruhigen Phasen langsamer reagiert.

Effizienzverhältniskoeffizienten (ER)

Der Effizienzverhältniskoeffizient, ebenfalls bekannt als ER, dient als eine Art „Weichensteller“. Der steuert, wie empfindlich der AMA auf die aktuellen Preisänderungen reagieren sollte.

Ein hoher ER-Wert führt zu einer geringeren Glättung und somit zu einer schnelleren Reaktion des Indikators.

Formel zur Berechnung des AMA

Perry Kaufmans Hände schreiben die AMA-Formel auf ein Blatt Papier, umgeben von Finanzdiagrammen und Berechnungswerkzeugen.

Die Formel für die Berechnung des AMA kombiniert ER, SSC und die Preisdaten. Um den aktuellen AMA-Wert zu ermitteln.

Sie berücksichtigt den vorherigen AMA-Wert, den aktuellen Preis und den aktuellen Wert der SSC, um den neuen AMA-Wert zu berechnen.

Diese Berechnung ermöglicht es, dass der AMA sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst. Wodurch er ein wertvolles Werkzeug zur Identifizierung und zum Handel von Trends wird.

Interpretation und Trading Signale

SignalBedeutung
Aufsteigender AMASignalisiert einen Aufwärtstrend im Markt.
Absteigender AMASignalisiert einen Abwärtstrend im Markt.
KaufsignalTritt auf, wenn der Preis den AMA von unten nach oben durchkreuzt.
VerkaufssignalTritt auf, wenn der Preis den AMA von oben nach unten durchkreuzt.
Interpretation der AMA-LinieDie Distanz zwischen AMA und aktuellem Preis kann die Trendstärke anzeigen. Ein größerer Abstand deutet auf einen stärkeren Trend hin, während eine Verengung auf eine Trendabschwächung oder Trendumkehr hindeuten kann.

Handelssignale beim Adaptive Moving Average Indikator

Der Adaptive Moving Average (AMA) generiert Handelssignale durch das Erkennen von Trendänderungen.

Ein aufsteigender AMA deutet auf einen Aufwärtstrend hin. Während ein absteigender AMA einen Abwärtstrend signalisiert.

Ein Kaufsignal entsteht, wenn der Preis den AMA von unten nach oben durchkreuzt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgelöst, wenn der Preis den AMA von oben nach unten schneidet.

Interpretation der AMA-Linie und Preissignale

Adaptive Moving Average (AMA): Finanzanalyst verwendet Computer zur Berechnung des AMA, umgeben von Bildschirmen mit detaillierten Grafiken und Formeln.

Die AMA-Linie hilft bei der Interpretation der Marktrichtung und Stärke des aktuellen Trends.

Sie glättet den Preisverlauf und reagiert dynamisch auf Veränderungen. Die Distanz zwischen dem AMA und dem aktuellen Preis kann auch die Trendstärke anzeigen.

Ein größerer Abstand deutet auf einen stärkeren Trend hin. Ein Verengung als Zeichen einer Trendabschwächung oder einer bevorstehenden Trendumkehr herausstellen.

Trendlinien und Trendrichtungen verstehen

Trendlinien sind visuelle Hilfsmittel. Die durch Verbindung von Hochs oder Tiefs im Trading Chart gezeichnet werden.

Sie zeigen die generelle Richtung, in der sich der Markt bewegt. Der AMA verbessert die Trendlinienanalyse. Indem er eine klare, mathematisch berechnete Linie liefert. Die den Marktverlauf und die Trendrichtung anzeigt, ohne dass manuelle Zeichnungen erforderlich sind.

Trendkanal vs Trendlinie

Beste Märkte für den Adaptive Moving Average

Der Adaptive Moving Average (AMA) eignet sich besonders gut für Märkte, die klare Trends aufweisen.

Hierzu zählen häufig der Aktienmarkt, der Forex-Markt und viele Rohstoffmärkte. Auch Indizes über CFDs können sinnvoll sein.

Trader analysiert Kryptowährungsmärkte mit dem AMA auf mehreren Computerbildschirmen.

Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit ist der AMA auch für den Kryptowährungsmarkt nützlich. Wo hohe Volatilität und schnelle Trendwechsel üblich sind.

Trendkanäle Aufwärtskanal Abwärtskanal Seitwärtskanal

Der Indikator kann weniger effektiv in Märkten sein, die zu Seitwärtstrends neigen. Da hier die dynamische Anpassung der Glättungskonstanten weniger Vorteile bringt.

Trading Strategien mit dem Adaptive Moving Average

Der AMA kann als zentrales Werkzeug in Trendfolgestrategien dienen. Trader können ihn nutzen, um die Stärke und Richtung eines Trends zu bestimmen und um Trendumkehrungen zu erkennen.

Ein einfacher Ansatz ist es, Positionen zu eröffnen, wenn der Preis den AMA kreuzt (Long bei einem Aufwärtstrend, Short bei einem Abwärtstrend). Zu schließen, wenn sich die Richtung umkehrt.

Darüber hinaus kann der AMA zur Identifizierung von Support- und Resistance-Leveln verwendet werden, die für Breakout-Strategien relevant sind.

Parameter & Einstellungsmöglichkeiten des AMA

Adaptive Moving Average (AMA): Trader analysiert Währungspaare mit dem AMA auf mehreren Bildschirmen in einem Forex-Handelsbüro.

Die Leistung des AMA kann durch Anpassung seiner Parameter – wie der Periode der exponentiellen Verschiebung und der Glättungskonstante für den schnellen Markt – optimiert werden.

In ruhigeren Märkten kann eine längere Periode sinnvoll sein. Um weniger auf kleine Preisbewegungen zu reagieren. In volatileren Märkten kann eine kürzere Periode dazu beitragen, schneller auf Bewegungen zu reagieren.

Optimale Einstellungen für unterschiedliche Trading-Strategien

Finanzexperte erklärt die Unterschiede zwischen AMA, SMA und EMA anhand von Diagrammen in einem Büro.

Die optimale Einstellung des AMA hängt von der individuellen Trading-Strategie ab.

Daytrader benötigen in der Regel schnellere Einstellungen. Um auf kurzfristige Marktveränderungen reagieren zu können.

Swing– oder Positionstrader hingegen bevorzugen oft langsamere Einstellungen. Die weniger empfindlich auf Marktgeräusche reagieren und sich auf langfristige Trends konzentrieren.

Es ist wichtig, dass Trader die Einstellungen des AMA auf Basis der eigenen Erfahrungen und der historischen Leistung des Indikators auf dem jeweiligen Markt anpassen. Backtesting kann dabei helfen, die Effektivität verschiedener Einstellungen zu überprüfen. Bevor du in den Live-Handel gehst.

Letztendlich ist kein Indikator perfekt. Eine Kombination aus dem AMA und anderen Analysemethoden kann die besten Ergebnisse liefern.

Adaptive Moving Average (AMA) und Trading Software

MetaTrader 5 - MT5 - Adaptive Moving Average (AMA)
MetaTrader 5 – MT5 – Adaptive Moving Average AMA

Der AMA ist leider nicht in jeder Handelsplattform verfügbar.

Integration des AMA in den MetaTrader 5

Der MetaTrader 5 (MT5) ist die beliebteste Plattform für Trader. Die eine Vielzahl von Indikatoren bietet, einschließlich des Adaptive Moving Average (AMA). Die Integration des AMA in den MT5 ist unkompliziert:

Wähle im Menü „Einfügen“ -> „Indikatoren“ -> „Tendenz“

MetaTrader 5 - MT5 - Adaptive Moving Average (AMA): Einfügen AMA Indikator

Auch in der beliebten Chartingsoftware TradingView kannst du den AMA verwenden.

Sondersituation: MetaTrader 4

Metatrader 4 - MT4 - Herunterladen AMA Indikator
Metatrader 4 – MT4 – Herunterladen AMA Indikator

Im MT4 ist der AMA standardmäßig nicht verfügbar. Du kann den Indikator allerdings nachträglich und kostenfrei herunterladen.

Klicke auf Bibliothek -> Adaptive Moving Average dann mit der rechten Maustaste „Herunterladen“.

MetaTrader 4 - MT4 - Adapative Moving Average - AMA
MetaTrader 4 – MT4 – Adapative Moving Average – AMA

Wichtig: Dies gilt nur für die Desktop Variante des MetaTrader 4. Im MT4 Mobile für Android und Apple oder im WebTrader ist eine nachträgliche Installation nicht möglich.

Nicht verfügbar: xStation und PureDeal

In Trading-Plattformen wie der xStation (XTB) und PureDeal (IG) ist der Indikator nicht installiert.

Hier ist eine nachträgliche Installation auch nicht möglich. Diese Plattformen sind webbasierte Anwendungen.

Automatisierung mit Expert Advisors und MQL5 Wizard

Gruppe von Tradern auf dem Börsenparkett, die Strategien mit dem AMA auf einem Großbildschirm besprechen.

Für Händler, die am algorithmischen Trading interessiert sind, bietet der MT5 die Möglichkeit, Expert Advisors (EAs) zu verwenden. Die mit dem MQL5 Wizard erstellt wurden.

Mit dem MQL5 Wizard können Trader ihre eigenen automatisierten Handelssysteme entwickeln, die den AMA als Teil ihrer Logik nutzen. Dies ermöglicht es, Handelsstrategien rund um den AMA zu automatisieren und zu optimieren.

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Indikatoren

Synergien mit MACD, Bollinger Bändern und Money Flow Index

Metatrader 5 - MT5 - Adaptive Moving Average (AMA) und MACD
Metatrader 5 – MT5 – Adaptive Moving Average (AMA) und MACD

Der AMA kann effektiv mit anderen Indikatoren wie dem MACD, den Bollinger Bändern und dem Money Flow Index (MFI) kombiniert werden. Um die Stärke und das Potential von Handelssignalen weiter zu erhöhen.

MetaTrader 5 - MT5 - Adaptive Moving Average AMA und Bollinger Bänder
MetaTrader 5 – MT5 – Adaptive Moving Average AMA und Bollinger Bänder
  • Der MACD kann helfen, die Trendrichtung und das Momentum zu bestätigen.
  • Die Bollinger Bänder bieten Informationen über die Marktvolatilität und potentielle Überkauf- oder Überverkaufzonen.
  • Der MFI misst den Druck des Kauf- oder Verkaufsvolumens. Was zusätzliche Einblicke in die Stärke des Trends geben kann.
MetaTrader 5 - MT5 - Adaptive Moving Average (AMA) und Money Flow Index (MFI)
MetaTrader 5 – MT5 – Adaptive Moving Average (AMA) und Money Flow Index (MFI)

Vorteile der Kombination für die Handelsstrategie

Die Kombination des AMA mit anderen Indikatoren kann dazu beitragen, die Genauigkeit von Handelssignalen zu verbessern. Das Risiko von Fehlsignalen zu reduzieren. Durch die Nutzung der Vorteile mehrerer Indikatoren können Händler eine robustere Handelsstrategie entwickeln.

Alternativen zum Adaptive Moving Average

Professor erklärt die Mathematik hinter dem AMA in einem Hörsaal, während Studenten Notizen machen und Finanzsoftware nutzen.

Andere Indikatoren für Trendfolge und Volatilität

Zu den Alternativen des AMA gehören Indikatoren wie der Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Der ebenfalls eine anpassungsfähige Glättung anbietet, und der Variable Index Dynamic Average (VIDYA). Der sich auch an die Volatilität des Marktes anpasst.

Diese Alternativen können in bestimmten Marktsituationen Vorteile bieten. Sind eine Überlegung wert, wenn der AMA nicht zu den bevorzugten Ergebnissen führt.

Trader konfiguriert den AMA auf mehreren Monitoren in einer hochmodernen Handelsumgebung.

Fazit: Adaptive Moving Average (AMA)

Der Adaptive Moving Average (AMA), entwickelt von Perry Kaufman, ist ein fortschrittlicher Indikator. Der sich hervorragend für Trendmärkte eignet.

Er übertrifft klassische Methoden wie SMA und EMA durch seine Fähigkeit, die Empfindlichkeit dynamisch an Marktveränderungen anzupassen. Dies führt zu einer effektiveren Erkennung von Trendrichtungen und -stärken. Insbesondere in volatilen Märkten.

Der AMA ist allerdings in seitwärts tendierenden Märkten weniger wirksam. Nicht auf allen Handelsplattformen verfügbar.

Seine Kombination mit anderen Indikatoren kann die Handelsstrategie weiter verbessern. Trotz einiger Einschränkungen ist der AMA ein wertvolles Werkzeug für Trader, die nach einer schnellen Anpassung an Marktbedingungen und einer Reduzierung von Fehlsignalen suchen.

FAQ

Was misst der Adaptive Moving Average Indikator?

Der AMA misst die Trendrichtung und -stärke. Indem er sich an die aktuelle Marktvolatilität anpasst. Er verwendet das Efficiency Ratio (ER) und die Scaled Smoothing Constant (SSC), um die Sensibilität gegenüber Preisbewegungen zu regulieren.

Unterschiede zwischen AMA vs SMA vs EMA

AMA: Passt die Empfindlichkeit basierend auf Trendstärke und Volatilität an.
SMA: Verwendet eine einfache Durchschnittsberechnung mit gleichmäßiger Gewichtung aller Preise.
EMA: Gewichtet neuere Preise stärker, reagiert schneller auf Preisänderungen, aber anfällig für Marktrauschen.

Stärken des Adaptive Moving Average Indikators

Die Stärken des AMA liegen in seiner schnellen Anpassung an Marktveränderungen und seiner Fähigkeit, Fehlsignale zu reduzieren. Dies ermöglicht eine präzisere und zeitnahe Identifizierung von Trendbewegungen.

Schwächen des Kaufman Adaptive Moving Average Indikators

Die Hauptnachteile des AMA sind seine geringere Effektivität in seitwärts tendierenden Märkten. Die Tatsache, dass er nicht in allen Handelsplattformen verfügbar ist.

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